A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha, BaFin, aplicou uma multa de 12,975 milhões de euros (US$ 13,94 milhões) ao Citigroup Global Markets Europe AG. A penalidade decorre de falhas nos controles de seu sistema de negociação, relacionadas a um incidente em maio de 2022. Este incidente já havia resultado em uma multa substancial de 61,6 milhões de libras (US$ 78,24 milhões) pelo regulador britânico, a FCA, no mesmo ano.
Em 2 de maio de 2022, um operador do Citigroup cometeu um erro ao processar uma ordem de US$ 444 bilhões, que deveria ser de apenas US$ 58 milhões. Este equívoco resultou em US$ 1,4 bilhão em ordens de venda equivocadas, causando uma grande perturbação nos mercados financeiros. Esse tipo de erro é conhecido como “dedo gordo”. Nesse sentido, tanto as autoridades britânicas quanto as alemãs identificaram a falha como um erro manual não detectado pelos sistemas de controle.
Multa do Citigroup na Alemanha envolve falhas nos sistemas de controle de negociação
O BaFin observou que o Citigroup Global Markets Europe AG falhou em interceptar ordens errôneas antes de transmiti-las, revelando deficiências nos sistemas de controle de risco da empresa. Essas falhas podem desencadear ou contribuir para interrupções no mercado, destacando a importância de sistemas robustos de controle e conformidade com as regulamentações de negociação.
O Citigroup, por sua vez, respondeu à multa afirmando que implementou medidas rigorosas para fortalecer seus sistemas e controles de negociação. Conforme a companhia, o objetivo é garantir total conformidade com as regulamentações. “Estamos comprometidos em resolver essa questão de mais de dois anos atrás, originada por um erro individual identificado e corrigido em minutos”, declarou o banco.
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Multas e penalidades na Europa
Além da multa do BaFin, o Citigroup também foi penalizado pela FCA no Reino Unido em maio de 2022, com uma multa de £ 61,6 milhões (US$ 78,24 milhões). Esse incidente destacou a necessidade de sistemas de controle de risco robustos para evitar erros dispendiosos e perturbações no mercado.
Empresas envolvidas em negociações algorítmicas, como o Citigroup Global Markets Europe AG, devem manter sistemas e controles de risco eficazes. A negociação algorítmica envolve a definição automática de parâmetros de ordens por algoritmos de computador. Isso exige que os sistemas sejam resilientes, tenham capacidade suficiente e estejam sujeitos a limites de negociação adequados. A ideia é evitar riscos à estabilidade do mercado de capitais.
